적률 생성 함수 (Moment Generating Function : MGF)
1. 적률(Moment)이란? 적률이란 확률변수 X^n의 기댓값을 의미한다. X^n의 기댓값을 n차 적률이라 하며, n이 1이면 1차 적률, 2이면 2차 적률이라 한다. 1차 적률은 평균(mean), 2차 적률은 분산(variance), 3차 적률은 왜도(skewness), 4차 적률은 첨도(kurtosis)를 구하는 데 사용될 수 있다. 평균과 분산만 갖고는 분포를 정확히 파악하기 어렵다. 왜도와 첨도의 데이터를 얻으면 좀 더 분포에 대해 정확히 이해할 수 있는데 적률을 이용해 분포의 특성을 쉽게 얻을 수 있다. 2. 적률 생성 함수(Moment Generating Function: MGF) 적률 생성 함수는 특정 확률 분포에 대한 "적률을 생성하는 함수"이다. 다음과 같이 정의되고 값을 계산하므로써 ..
